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銀行市場風(fēng)險管理篇一
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銀行市場風(fēng)險管理篇二
(1)缺口分析。利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，得到重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，此時利率上升會導(dǎo)致凈利息收人下降;相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，此時利率下降會導(dǎo)致凈利息收入下降。
(2)久期分析。久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重.得到加權(quán)缺口.然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總。以此估算給定的小幅(通常小于1%)利率變動可能會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。各個時段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動乘以該時段頭寸的假定平均久期來確定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長。并且在到期日之前支付的金額越小。則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。
(3)外匯敞口分析。外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。當(dāng)銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時。所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口.這時匯率變動就會給銀行當(dāng)前收益或經(jīng)濟價值帶來影響。
(4)風(fēng)險價值法。風(fēng)險價值(var)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種：方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。
(5)敏感性分析與情景分析。敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。與敏感性分析對單一因素進行分析不同.情景分析是一種多因素分析方法.研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。
(6)壓力測試。銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在一般市場情況下所承受的市
場風(fēng)險進行分析.還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其
造成的潛在損失.評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力。
2.市場風(fēng)險資本要求的計量
